Сравнение TIPD с PBTP
TIPD (Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPD is actively managed, while PBTP is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPD charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности TIPD и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.92%.
TIPD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPD и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.34% | 1.97% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.92% | 1.05% |
Correlation
The correlation between TIPD and PBTP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPD vs. PBTP — Ранг доходности на риск
TIPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBTP
Сравнение TIPD c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPD) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPD | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPD и PBTP
Максимальная просадка TIPD за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPD и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPD | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -5.44% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.24% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.75% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPD и PBTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPD | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 1.61% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 2.85% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 2.63% | +3.48% |
Сравнение комиссий TIPD и PBTP
TIPD берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPD и PBTP
Дивидендная доходность TIPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности PBTP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.80% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 6.86% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPD and PBTP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIPD.
TIPD has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 4.80% for PBTP.
They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for TIPD and 0.07% for PBTP.
Подберите оптимальное распределение для TIPD и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор