Сравнение TIPB с ILS
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPB показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
TIPB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPB и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.46% | 0.79% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.33% |
Correlation
The correlation between TIPB and ILS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. ILS — Ранг доходности на риск
TIPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение TIPB c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPB | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPB и ILS
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -2.46% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.04% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.52% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 2.49% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.70% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.70% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и ILS
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.15% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TIPB and ILS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.15% for TIPB.
TIPB is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and Brookmont.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор