Сравнение TIPA с SCHP
TIPA (Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPA is actively managed, while SCHP is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPA charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности TIPA и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.00%.
TIPA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.47%
- Всё время*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам TIPA и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.96% | 0.52% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.00% | 1.50% |
Correlation
The correlation between TIPA and SCHP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPA vs. SCHP — Ранг доходности на риск
TIPA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHP
Сравнение TIPA c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPA | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPA и SCHP
Максимальная просадка TIPA за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPA | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -14.26% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.85% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.91% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPA и SCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPA | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 3.36% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 6.11% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 5.59% | -3.98% |
Сравнение комиссий TIPA и SCHP
TIPA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPA и SCHP
Дивидендная доходность TIPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SCHP в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.49% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.28% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPA and SCHP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for TIPA.
SCHP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.28% for TIPA.
They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for TIPA and 0.03% for SCHP.
Подберите оптимальное распределение для TIPA и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор