PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP5.L с UTIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP5.L с UTIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L).

TIP5.L и UTIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. UTIP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и UTIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP5.L и UTIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-1.85%824.00%52.43%-21.23%-83.63%981.03%291.14%-581.53%-421.70%-327.72%
Разные валюты инструментов

TIP5.L торгуется в USD, в то время как UTIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у UTIP.L с доходностью -1.85%.

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

UTIP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-1.92%
1 год
-171.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
160.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с BRK-B
Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с XG7U.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с ITPA.LUTIP.L с TIPG.L

Сравнение комиссий TIP5.L и UTIP.L

TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UTIP.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TIP5.L vs. UTIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UTIP.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c UTIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP5.LUTIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.99

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.18

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

-48.89

+51.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

-95.95

+104.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP5.L vs. UTIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP5.LUTIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.23

+0.81

Корреляция

Корреляция между TIP5.L и UTIP.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и UTIP.L

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности UTIP.L в 244.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%0.00%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		244.53%357.31%401.00%438.51%732.48%324.16%69.04%175.49%275.26%191.23%126.55%

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и UTIP.L

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки UTIP.L в -1,455.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и UTIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIP5.LUTIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-1,359.33%

+1,353.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-171.94%

+170.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-181.84%

+176.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1,359.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.90%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-184.84%

+184.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.59%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и UTIP.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIP5.LUTIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.92%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

4.08%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

170.58%

-167.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

642.63%

-639.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

681.52%

-678.34%