Сравнение TIP5.L с BRK-B
TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TIP5.L returned 2.89%/yr vs 12.05%/yr for BRK-B. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIP5.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP5.L показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
TIP5.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам TIP5.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 1.21% | 6.33% | 3.94% | 4.20% | -2.77% | 5.40% | 4.98% | 4.81% | 0.71% | 0.01% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.79% |
Correlation
The correlation between TIP5.L and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP5.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TIP5.L
BRK-B
Сравнение TIP5.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP5.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.39 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.83 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP5.L и BRK-B
Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP5.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -53.86% | +48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.42% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -14.95% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.22% | -26.58% | +21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -9.06% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -11.06% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 4.49% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP5.L и BRK-B
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.54%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP5.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 4.48% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 11.07% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 14.55% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 17.12% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 19.40% | -15.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP5.L и BRK-B
Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 5.94% | 6.18% | 5.15% | 0.29% | 0.37% | 3.00% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
TIP5.L and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIP5.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор