PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP5.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP5.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TIP5.L returned 3.31%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

TIP5.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.41%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP5.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		1.77%6.22%4.90%4.24%-2.74%5.42%4.91%4.90%0.56%0.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%19.78%

Correlation

The correlation between TIP5.L and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с XG7U.LTIP5.L с GILE.LTIP5.L с ITPS.LTIP5.L с HPRO.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TIP5.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP5.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.01

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.09

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-0.01

+6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

-0.03

+19.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP5.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP5.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP5.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP5.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.01

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.48

+0.56

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и BRK-B

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIP5.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-53.86%

+48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-9.42%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-14.95%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-26.58%

+21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-9.57%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-11.07%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.47%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и BRK-B

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.54%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIP5.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

4.08%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

10.87%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

14.39%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

17.13%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

19.43%

-16.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и BRK-B

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.81%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.00%3.27%2.99%1.03%

Часто задаваемые вопросы

TIP5.L and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP5.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор