Сравнение TIP5.L с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TIP5.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP5.L и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP5.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.76% | 6.22% | 4.87% | 4.28% | -2.74% | 5.48% | 3.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
TIP5.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP5.L и SGOV
TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP5.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TIP5.L
SGOV
Сравнение TIP5.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP5.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 20.61 | -19.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 283.87 | -282.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 201.33 | -200.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 411.31 | -408.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 4,618.08 | -4,609.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP5.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 20.61 | -19.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 14.12 | -12.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 12.34 | -11.31 |
Корреляция
Корреляция между TIP5.L и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP5.L и SGOV
Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.89% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.01% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIP5.L и SGOV
Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP5.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -0.03% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.01% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | -0.03% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.00% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP5.L и SGOV
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP5.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.06% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.13% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 0.20% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 0.24% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 0.24% | +2.94% |