Сравнение TIP5.L с AGGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).
TIP5.L и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP5.L и AGGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP5.L и AGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.76% | 6.22% | 4.87% | 4.28% | -2.74% | 5.48% | 4.88% | 4.87% | 0.56% | -0.13% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | -0.64% | 8.06% | -1.44% | 5.27% | -15.93% | -5.32% | 9.37% | 6.85% | -1.17% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью -0.64%.
TIP5.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
AGGG.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP5.L и AGGG.L
И TIP5.L, и AGGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP5.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск
TIP5.L
AGGG.L
Сравнение TIP5.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP5.L | AGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.33 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.41 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 4.52 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP5.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.89 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | -0.21 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.05 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между TIP5.L и AGGG.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP5.L и AGGG.L
Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности AGGG.L в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.89% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.01% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.17% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIP5.L и AGGG.L
Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и AGGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP5.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -25.91% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -3.48% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | -24.24% | +19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -11.32% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -9.50% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.08% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP5.L и AGGG.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP5.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.08% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 3.34% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 5.36% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 6.74% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 6.32% | -3.14% |