PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP5.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP5.L с TI5G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).

TIP5.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP5.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.52%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-0.05%13.68%2.86%9.08%-13.99%4.33%7.24%7.18%-8.44%
Разные валюты инструментов

TIP5.L торгуется в USD, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью -0.05%.

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

TI5G.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.72%
3 года*
7.10%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с BRK-B
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SUKC.L

Сравнение комиссий TIP5.L и TI5G.L

TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TIP5.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP5.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.80

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.19

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.37

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

3.22

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP5.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP5.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TI5G.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP5.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP5.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.80

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.24

+0.80

Корреляция

Корреляция между TIP5.L и TI5G.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и TI5G.L

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что сопоставимо с доходностью TI5G.L в 5.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и TI5G.L

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки TI5G.L в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и TI5G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIP5.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-5.63%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.55%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-5.63%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.36%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-1.04%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.48%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и TI5G.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIP5.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.34%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

5.13%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

8.35%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

9.67%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

9.84%

-6.66%