PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP5.L с ITPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP5.L с ITPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L).

TIP5.L и ITPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. ITPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и ITPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP5.L и ITPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.13%7.23%1.85%3.08%-12.79%6.77%10.40%9.56%-1.65%1.08%
Разные валюты инструментов

TIP5.L торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ITPS.L с доходностью 0.13%.

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

ITPS.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.63%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с BRK-B
Часто сравнивают с ITPS.L:
ITPS.L с IDTP.LITPS.L с TIPZITPS.L с TPSA.ASITPS.L с IITU.LITPS.L с VUAG.LITPS.L с STIPITPS.L с BND

Сравнение комиссий TIP5.L и ITPS.L

TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TIP5.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP5.LITPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.43

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.67

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.73

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

2.51

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP5.L vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP5.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ITPS.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP5.L и ITPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP5.LITPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.43

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.17

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.18

+0.85

Корреляция

Корреляция между TIP5.L и ITPS.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и ITPS.L

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и ITPS.L

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -39.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и ITPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIP5.LITPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-37.27%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-7.12%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-15.72%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-8.06%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-10.71%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.91%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и ITPS.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIP5.LITPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.96%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

3.56%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

6.05%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

7.35%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

7.66%

-4.48%