Сравнение TIP с IBIC
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index while IBIC tracks the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TIP returned 4.96% vs 4.54% for IBIC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIP charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TIP и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
TIP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.57%
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIP и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.54% | 6.77% | 1.65% | 3.14% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TIP and IBIC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between TIP and IBIC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TIP
IBIC
Сравнение TIP c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.24 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 17.27 | -14.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 67.45 | -59.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 5.05 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 3.49 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок TIP и IBIC
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -0.90% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -0.26% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.13% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.10% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.07% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и IBIC
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.33% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 0.67% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 0.90% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.58% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 1.58% | +4.16% |
Сравнение комиссий TIP и IBIC
TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и IBIC
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and IBIC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIP has higher volatility (0.89%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, TIP leads with 4.96% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIP has performed better with a 4.96% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.59% for IBIC.
TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор