Сравнение TINT с MGNR
TINT (ProShares Smart Materials ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. TINT is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, TINT returned 43.43% vs 74.30% for MGNR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINT charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности TINT и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TINT показывает доходность 25.11%, а MGNR немного выше – 25.87%.
TINT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINT и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TINT ProShares Smart Materials ETF | 25.11% | 16.13% | -7.80% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
Correlation
The correlation between TINT and MGNR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between TINT and MGNR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINT vs. MGNR — Ранг доходности на риск
TINT
MGNR
Сравнение TINT c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Smart Materials ETF (TINT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINT | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 6.03 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 24.40 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINT | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.25 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.76 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок TINT и MGNR
Максимальная просадка TINT за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINT и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINT | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -22.06% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -12.38% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -1.77% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.12% | -3.86% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 3.05% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINT и MGNR
ProShares Smart Materials ETF (TINT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINT | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.57% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 17.65% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 23.01% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 25.01% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 25.01% | -1.56% |
Сравнение комиссий TINT и MGNR
TINT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINT и MGNR
Дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MGNR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 0.98% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
TINT and MGNR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINT has higher volatility (8.78%) compared to MGNR (6.57%). In terms of maximum drawdown, TINT dropped -41.36% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 43.43% for TINT. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 43.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
MGNR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.98% for TINT.
They also come from different issuers: ProShares and American Beacon. Their fees differ too: 0.58% for TINT and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINT и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор