Сравнение TIMVX с NMAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX).
TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMVX и NMAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMVX и NMAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 5.33% | 10.11% | 14.48% | 11.40% | -10.44% | 32.27% | -4.21% | 27.33% | -14.43% | 9.30% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у NMAVX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции TIMVX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 8.62% против 7.67% соответственно.
TIMVX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 8.62%
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMVX и NMAVX
TIMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.
Доходность на риск
TIMVX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск
TIMVX
NMAVX
Сравнение TIMVX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMVX | NMAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.40 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMVX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIMVX и NMAVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMVX и NMAVX
Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности NMAVX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMVX TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund | 7.82% | 8.23% | 7.09% | 1.63% | 15.58% | 14.87% | 1.77% | 20.99% | 18.64% | 7.13% | 4.60% | 10.06% |
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TIMVX и NMAVX
Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и NMAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMVX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.15% | -30.93% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -9.80% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -18.40% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -30.93% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -7.84% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.77% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.15% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMVX и NMAVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMVX | NMAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.80% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.63% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 14.28% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 13.21% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 15.05% | +6.64% |