PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMVX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMVX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

TIMVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMVX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMVX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		5.33%10.11%14.48%11.40%-10.44%32.27%-4.21%7.80%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, TIMVX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

TIMVX

1 день
2.60%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.78%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.62%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TIMVX:
TIMVX с TILVXTIMVX с VMVAXTIMVX с VIMAXTIMVX с VEMPXTIMVX с DFSVXTIMVX с NAMAXTIMVX с FIUSX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий TIMVX и FIMVX

TIMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TIMVX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMVX
Ранг доходности на риск TIMVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMVX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMVXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.45

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.36

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMVX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMVX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMVXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между TIMVX и FIMVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMVX и FIMVX

Дивидендная доходность TIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMVX
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund		7.82%8.23%7.09%1.63%15.58%14.87%1.77%20.99%18.64%7.13%4.60%10.06%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIMVX и FIMVX

Максимальная просадка TIMVX за все время составила -59.15%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMVX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMVXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-43.61%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-13.34%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-21.23%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-5.32%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.57%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMVX и FIMVX

TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund (TIMVX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что TIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMVXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.33%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.08%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

18.30%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.34%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

22.03%

-0.34%