Сравнение TIMUX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TIMUX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIMUX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | -0.12% | 3.88% | 2.47% | 5.52% | -12.27% | 2.30% | 4.30% | 7.43% | 1.08% | 5.61% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TIMUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
TIMUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.66%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIMUX и USMSX
TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
TIMUX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
TIMUX
USMSX
Сравнение TIMUX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIMUX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.63 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 6.49 | -5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.18 | -1.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 6.48 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 33.64 | -30.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIMUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.63 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.39 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.86 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между TIMUX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIMUX и USMSX
Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMUX Transamerica Intermediate Muni | 3.13% | 3.47% | 3.09% | 2.03% | 1.79% | 2.11% | 2.24% | 2.55% | 2.46% | 2.07% | 2.53% | 2.21% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIMUX и USMSX
Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIMUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -2.09% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -0.40% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -2.03% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.30% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.22% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.08% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIMUX и USMSX
Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIMUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.40% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 0.69% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 0.70% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.74% | +3.46% |