PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIMUX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIMUX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TIMUX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIMUX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		-0.12%3.88%2.47%5.52%-12.27%2.30%4.30%7.43%1.08%0.26%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TIMUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

TIMUX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.79%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.66%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Intermediate Muni

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с MUBTIMUX с EIHMXTIMUX с IMLAXTIMUX с TLOFXTIMUX с IIVAXTIMUX с IMOAXTIMUX с THYIX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий TIMUX и FGNSX

TIMUX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

TIMUX
Transamerica Intermediate Muni
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

TIMUX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIMUX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIMUXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.64

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.92

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

2.74

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIMUX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIMUX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIMUX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIMUXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.98

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.06

-0.36

Корреляция

Корреляция между TIMUX и FGNSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIMUX и FGNSX

Дивидендная доходность TIMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.13%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIMUX и FGNSX

Максимальная просадка TIMUX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIMUX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIMUXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-2.35%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-2.35%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-2.35%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.50%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.25%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.92%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TIMUX и FGNSX

Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TIMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIMUXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.23%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.66%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

3.85%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

2.04%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

1.66%

+2.54%