PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILVX с PEQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).

TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TILVX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILVX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		0.81%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TILVX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.46% соответственно.

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%

PEQSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.21%
С начала года
0.81%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.74%
3 года*
18.04%
5 лет*
13.05%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с PEYAXPEQSX с LBSAXPEQSX с SCHD

Сравнение комиссий TILVX и PEQSX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PEQSX в 0.54%.

PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TILVX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXPEQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.48

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Корреляция

Корреляция между TILVX и PEQSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и PEQSX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PEQSX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.30%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Просадки

Сравнение просадок TILVX и PEQSX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и PEQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILVXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-36.04%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.76%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-15.18%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-36.04%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.24%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-3.24%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.64%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и PEQSX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеют волатильность 4.38% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILVXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.33%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.24%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.49%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.53%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.00%

+0.65%