Сравнение TILV.TO с XDSR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO).
TILV.TO и XDSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. XDSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TILV.TO и XDSR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILV.TO и XDSR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 9.13% | 19.69% | 13.19% | 8.85% | -4.94% | 14.06% | 6.78% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 0.91% | 16.05% | 12.43% | 16.82% | -14.11% | 10.05% | 161.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у XDSR.TO с доходностью 0.91%.
TILV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
XDSR.TO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILV.TO и XDSR.TO
TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDSR.TO в 0.28%.
Доходность на риск
TILV.TO vs. XDSR.TO — Ранг доходности на риск
TILV.TO
XDSR.TO
Сравнение TILV.TO c XDSR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILV.TO | XDSR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.73 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.16 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.98 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 3.69 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILV.TO | XDSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.73 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.51 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TILV.TO и XDSR.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILV.TO и XDSR.TO
Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности XDSR.TO в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 2.89% | 3.08% | 3.34% | 3.51% | 2.81% | 2.78% | 2.99% | 2.10% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 1.82% | 1.84% | 1.94% | 1.94% | 2.27% | 1.45% | 0.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILV.TO и XDSR.TO
Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки XDSR.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и XDSR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILV.TO | XDSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -29.13% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -12.06% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -29.13% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -7.38% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.20% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.21% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILV.TO и XDSR.TO
Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.49%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILV.TO | XDSR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.24% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 11.39% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 18.08% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 14.55% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 48.73% | -37.16% |