PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

TILV.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%0.28%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и TQCD.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.97

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.68

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.67

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

19.15

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.97

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

0.00

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TQCD.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью TQCD.TO в 2.87%

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-46.47%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-10.74%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-15.65%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.85%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.14%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TQCD.TO

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.30%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.42%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.96%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

12.25%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

19.62%

-8.05%