Сравнение TILV.TO с TGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).
TILV.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TILV.TO и TGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILV.TO и TGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 9.50% | 19.69% | 13.19% | 8.85% | -4.94% | 14.06% | 3.85% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 0.84% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 1,952.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.
TILV.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
TGRO.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILV.TO и TGRO.TO
TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.
Доходность на риск
TILV.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск
TILV.TO
TGRO.TO
Сравнение TILV.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILV.TO | TGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.89 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.80 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 8.08 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILV.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.12 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между TILV.TO и TGRO.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILV.TO и TGRO.TO
Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF | 2.88% | 3.08% | 3.34% | 3.51% | 2.81% | 2.78% | 2.99% | 2.10% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.97% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILV.TO и TGRO.TO
Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILV.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.64% | -18.37% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -10.35% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -18.37% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.78% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.54% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.30% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILV.TO и TGRO.TO
TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеют волатильность 5.06% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILV.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.01% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 8.13% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 13.72% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 11.64% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 768.01% | -756.44% |