PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TILV.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.13%19.69%10.53%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.37%.

TILV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-2.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
11.75%
1 год
18.26%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и TCSH.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

5.78

-4.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

10.76

-8.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.86

-1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

26.59

-24.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

107.81

-98.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

5.78

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

5.30

-4.59

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TCSH.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.89%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-0.54%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-0.10%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.02%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-0.01%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.02%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TCSH.TO

TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.13%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

0.37%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

0.46%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

0.71%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

0.71%

+10.86%