PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILV.TO с TBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILV.TO с TBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).

TILV.TO и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TILV.TO и TBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILV.TO и TBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%-0.08%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TILV.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у TBNK.TO с доходностью 3.77%.

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q International Low Volatility ETF

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TO
Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий TILV.TO и TBNK.TO

TILV.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TBNK.TO в 0.28%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TILV.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILV.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILV.TOTBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

3.87

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

5.09

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.75

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

6.27

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

24.38

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILV.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILV.TO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа TBNK.TO равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILV.TO и TBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILV.TOTBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.87

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.01

-1.30

Корреляция

Корреляция между TILV.TO и TBNK.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILV.TO и TBNK.TO

Дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности TBNK.TO в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILV.TO и TBNK.TO

Максимальная просадка TILV.TO за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILV.TO и TBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TILV.TOTBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-15.03%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.40%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.13%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.54%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.16%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TILV.TO и TBNK.TO

Текущая волатильность для TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) составляет 5.06%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TILV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILV.TOTBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.12%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

10.27%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

13.80%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

12.66%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

12.66%

-1.09%