PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILT с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILT с FEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from FlexShares - TILT tracks the Morningstar US Market Factor Tilt Index while FEUS tracks the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TILT returned 20.80%/yr vs 20.38%/yr for FEUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TILT charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности TILT и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILT показывает доходность 10.68%, а FEUS немного ниже – 10.28%.

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILT и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%8.39%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%

Correlation

The correlation between TILT and FEUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between TILT and FEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TILT и FEUS

Секторы
TILT
FEUS

Технологии

27.2%
35.2%

Финансовые услуги

16.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.6%

Промышленность

10.1%
8.6%

Здравоохранение

9.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.1%

Энергетика

4.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Сырьевые материалы

2.7%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Технологии

TILT
27.2%
FEUS
35.2%

Финансовые услуги

TILT
16.0%
FEUS
11.9%

Потребительский циклический сектор

TILT
10.9%
FEUS
10.6%

Промышленность

TILT
10.1%
FEUS
8.6%

Здравоохранение

TILT
9.4%
FEUS
8.6%

Коммуникационные услуги

TILT
8.6%
FEUS
11.1%

Энергетика

TILT
4.8%
FEUS
3.7%

Потребительский защитный сектор

TILT
4.7%
FEUS
4.6%

Недвижимость

TILT
3.1%
FEUS
2.2%

Сырьевые материалы

TILT
2.7%
FEUS
1.6%

Коммунальные услуги

TILT
2.4%
FEUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA

Доходность на риск

TILT vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILT c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILTFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.19

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.01

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.76

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

11.75

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILT vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILT и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILTFEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TILT и FEUS

Максимальная просадка TILT за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILT и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILTFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-25.31%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.55%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-19.47%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.77%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.35%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.24%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TILT и FEUS

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеют волатильность 3.04% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILTFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.11%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.16%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.05%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.01%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.01%

+1.74%

Сравнение комиссий TILT и FEUS

TILT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILT и FEUS

Дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FEUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TILT and FEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEUS has higher volatility (3.11%) compared to TILT (3.04%). In terms of maximum drawdown, TILT dropped -38.46% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, TILT leads with 20.80% vs 20.38% for FEUS. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TILT has performed better with a 20.80% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

TILT has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.98% for FEUS.

TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.25% for TILT and 0.09% for FEUS.

TILT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILT и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор