PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILIX с RBCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILIX с RBCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) and RBCGX (Reynolds Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TILIX returned 18.64%/yr vs 12.31%/yr for RBCGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TILIX charges 0.05%/yr vs 1.85%/yr for RBCGX.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и RBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TILIX показывает доходность 8.58%, а RBCGX немного ниже – 8.28%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции RBCGX по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.31% соответственно.

TILIX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
27.30%
3 года*
25.49%
5 лет*
16.00%
10 лет*
18.64%

RBCGX

1 день
-0.26%
1 месяц
6.12%
С начала года
8.28%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.74%
3 года*
23.49%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILIX и RBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		8.58%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		8.28%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%25.52%-3.81%24.73%

Correlation

The correlation between TILIX and RBCGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.89

The correlation between TILIX and RBCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX
Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с EFCNXRBCGX с ONERXRBCGX с GQEPXRBCGX с ADXRBCGX с BLUEX

Доходность на риск

TILIX vs. RBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILIX c RBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILIXRBCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.48

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.05

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.42

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

3.77

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILIX vs. RBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBCGX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и RBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILIXRBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TILIX и RBCGX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки RBCGX в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и RBCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILIXRBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-77.12%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-14.55%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-17.27%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-45.47%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-45.47%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.26%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-24.39%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.46%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и RBCGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) составляет 3.32%, в то время как у Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что TILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILIXRBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.59%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.84%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

13.91%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

19.88%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.54%

+0.55%

Сравнение комиссий TILIX и RBCGX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RBCGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и RBCGX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности RBCGX в 15.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		15.41%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.06%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TILIX and RBCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RBCGX has higher volatility (3.59%) compared to TILIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs RBCGX's -77.12%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILIX и RBCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор