Сравнение TILCX с SHXPX
TILCX (T. Rowe Price Large-Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TILCX charges 0.55%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TILCX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TILCX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.05%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILCX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | -0.23% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between TILCX and SHXPX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILCX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TILCX
SHXPX
Сравнение TILCX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 23.86 | -23.39 |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и SHXPX
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | 0.00% | -57.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | 0.00% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 2.38% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 2.38% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 2.38% | +15.21% |
Сравнение комиссий TILCX и SHXPX
TILCX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и SHXPX
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 11.12% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
TILCX and SHXPX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TILCX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор