Сравнение TILCX с SHXPX
TILCX (T. Rowe Price Large-Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TILCX charges 0.55%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TILCX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TILCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.13%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILCX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 3.64% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between TILCX and SHXPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILCX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TILCX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TILCX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILCX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILCX и SHXPX
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -0.13% | -57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -0.01% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 1.33% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 1.33% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 1.33% | +16.18% |
Сравнение комиссий TILCX и SHXPX
TILCX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и SHXPX
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 10.71% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
TILCX and SHXPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TILCX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор