Сравнение TIIV с BLUI
TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TIIV charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности TIIV и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIV показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у BLUI с доходностью 4.44%.
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIIV и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 10.83% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.44% | 2.92% |
Correlation
The correlation between TIIV and BLUI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIV vs. BLUI — Ранг доходности на риск
TIIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение TIIV c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIIV | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIIV и BLUI
Максимальная просадка TIIV за все время составила -9.68%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIV и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIV | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.68% | -2.43% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.35% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIV и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIV | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 3.85% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 3.88% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 3.88% | +10.61% |
Сравнение комиссий TIIV и BLUI
TIIV берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIV и BLUI
Дивидендная доходность TIIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
TIIV and BLUI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIIV is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIIV is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.17% for TIIV.
TIIV is categorized as Actively Managed, while BLUI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: AAM and Bluemonte. Their fees differ too: 0.54% for TIIV and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для TIIV и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор