PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIRX с SPXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIIRX с SPXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIIRX (Nuveen Core Equity Fund Class A) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - TIIRX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nuveen, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past 10 years, TIIRX returned 14.40%/yr vs 9.95%/yr for SPXX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIIRX charges 0.72%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.

Доходность

Сравнение доходности TIIRX и SPXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIIRX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции TIIRX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 14.40% против 9.95% соответственно.

TIIRX

1 день
0.07%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.60%
1 год
24.79%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.61%
10 лет*
14.40%

SPXX

1 день
-1.95%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.20%
1 год
12.99%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIIRX и SPXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIRX
Nuveen Core Equity Fund Class A		7.92%13.66%28.65%32.52%-22.28%25.15%20.15%29.82%-7.54%23.56%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		2.17%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%

Correlation

The correlation between TIIRX and SPXX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.71

The correlation between TIIRX and SPXX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Fund Class A

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с TIIRX:
TIIRX с NHMRXTIIRX с AUEIXTIIRX с BKTSXTIIRX с AFNIXTIIRX с DHAMXTIIRX с FASEXTIIRX с ALSMX
Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIX

Доходность на риск

TIIRX vs. SPXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIRX
Ранг доходности на риск TIIRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIRX c SPXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIRXSPXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.08

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.56

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.10

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

3.74

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIRX vs. SPXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIRX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPXX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIRX и SPXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIRXSPXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.08

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TIIRX и SPXX

Максимальная просадка TIIRX за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIRX и SPXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIIRXSPXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.41%

-52.39%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.86%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-17.65%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-18.09%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-43.99%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.11%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.47%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.48%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIRX и SPXX

Nuveen Core Equity Fund Class A (TIIRX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TIIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIIRXSPXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.12%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

12.11%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

15.83%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

18.42%

+1.41%

Сравнение комиссий TIIRX и SPXX

TIIRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIRX и SPXX

Дивидендная доходность TIIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности SPXX в 7.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.47%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%
TIIRX
Nuveen Core Equity Fund Class A		6.67%7.20%6.33%14.05%5.87%12.85%4.98%4.48%6.96%3.24%2.03%6.11%

Часто задаваемые вопросы

TIIRX and SPXX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIIRX has higher volatility (3.61%) compared to SPXX (3.37%). In terms of maximum drawdown, TIIRX dropped -49.41% vs SPXX's -52.39%.

TIIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIIRX и SPXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор