Сравнение TIILX с EIRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).
TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TIILX и EIRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIILX и EIRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 0.45% | 4.63% | 5.65% | 6.33% | -3.08% | 7.84% | 5.25% | 5.60% | -0.15% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.76% соответственно.
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
EIRRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIILX и EIRRX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.
Доходность на риск
TIILX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск
TIILX
EIRRX
Сравнение TIILX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | EIRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.44 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.91 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 12.86 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.35 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.10 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TIILX и EIRRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и EIRRX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EIRRX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
EIRRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund | 4.11% | 3.57% | 4.08% | 4.50% | 5.07% | 3.54% | 2.21% | 2.66% | 2.91% | 2.13% | 2.24% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и EIRRX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и EIRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIILX | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -10.27% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.18% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -6.22% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -10.27% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.44% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.01% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.27% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и EIRRX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что TIILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIILX | EIRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.69% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.13% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 1.96% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.85% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.76% | +1.07% |