Сравнение TIIEX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -1.34% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.22% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.98%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и TILVX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
TIIEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TIIEX
TILVX
Сравнение TIIEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.46 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.11 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и TILVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и TILVX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 11.88% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и TILVX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -60.05% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.79% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -19.00% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -40.15% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.83% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -8.32% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.51% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и TILVX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 4.38% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 8.32% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 15.76% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.82% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.65% | +0.34% |