Сравнение TIIEX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -4.32% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 16.09% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.64%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и TILIX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
TIIEX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
TIIEX
TILIX
Сравнение TIIEX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.65 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.67 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 2.32 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.65 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и TILIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и TILIX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 12.25% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и TILIX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -50.54% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -16.24% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -32.68% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -32.68% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -16.24% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -7.77% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.73% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и TILIX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.34% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.80% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.35% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.44% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.01% | -3.04% |