PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-4.32%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%30.60%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

TIIEX

1 день
0.27%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
1.58%
1 год
19.48%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.64%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с TCIEXTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий TIIEX и GSIMX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund

Доходность на риск

TIIEX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.81

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

7.41

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.81

-0.54

Корреляция

Корреляция между TIIEX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и GSIMX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		12.25%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и GSIMX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-28.84%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-8.75%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-25.37%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-6.12%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-4.85%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.15%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и GSIMX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.78%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

7.35%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

12.47%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.42%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.77%

+2.20%