Сравнение TIIEX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -4.32% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.85% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.64%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и EPDIX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
TIIEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
TIIEX
EPDIX
Сравнение TIIEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.80 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.33 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.54 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.08 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 16.78 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.80 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и EPDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и EPDIX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 12.25% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и EPDIX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -38.23% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.92% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -20.98% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -32.84% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -9.48% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -10.88% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.65% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и EPDIX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.47% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.36% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 16.09% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.01% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 14.86% | +3.11% |