Сравнение TIGR.L с USFR.L
TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - TIGR.L tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 4.97%/yr for USFR.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGR.L и USFR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.04%.
TIGR.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -7.21%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.73%
USFR.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам TIGR.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -7.21% | 0.84% | 5.37% | 5.93% | -8.86% | 1.49% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.04% | 4.17% | 5.46% | 4.95% | 2.06% | 0.02% |
Correlation
The correlation between TIGR.L and USFR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
TIGR.L
USFR.L
Сравнение TIGR.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.82 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.90 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 42.36 | -43.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR.L и USFR.L
Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что больше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -2.99% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -1.26% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -1.75% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | 0.00% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -0.09% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 0.12% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR.L и USFR.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.87% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 1.20% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 2.55% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 2.77% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 2.69% | +3.66% |
Сравнение комиссий TIGR.L и USFR.L
TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR.L и USFR.L
Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.22% | 6.72% | 6.50% | 6.26% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR.L and USFR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for TIGR.L.
TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор