Сравнение TIGR.L с IBTU.L
TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TIGR.L tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 4.63%/yr for IBTU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGR.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.76%.
TIGR.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -7.21%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.73%
IBTU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам TIGR.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -7.21% | 0.84% | 5.37% | 5.93% | -8.86% | 1.49% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.76% | 4.33% | 5.31% | 4.92% | 1.05% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TIGR.L and IBTU.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
TIGR.L
IBTU.L
Сравнение TIGR.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 3.84 | -3.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 19.33 | -20.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 94.97 | -96.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR.L и IBTU.L
Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -0.72% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -0.20% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -0.20% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | 0.00% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -0.06% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 0.04% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR.L и IBTU.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.20% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 0.77% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 1.12% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 1.02% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 0.95% | +5.40% |
Сравнение комиссий TIGR.L и IBTU.L
TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR.L и IBTU.L
Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.22% | 6.72% | 6.50% | 6.26% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR.L and IBTU.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for TIGR.L.
TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор