Сравнение TIGR.L с CBND.L
TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TIGR.L tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 5.74%/yr for CBND.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGR.L и CBND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.87%.
TIGR.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -7.21%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.73%
CBND.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.38%
Сравнение доходности по годам TIGR.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -7.21% | 0.84% | 5.37% | 5.93% | -8.86% | 1.49% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.87% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 2.06% |
Correlation
The correlation between TIGR.L and CBND.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
TIGR.L
CBND.L
Сравнение TIGR.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 7.29 | -8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 18.03 | -19.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR.L и CBND.L
Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что больше максимальной просадки CBND.L в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -11.48% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -0.99% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -3.66% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -0.21% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.79% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 0.40% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR.L и CBND.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.87% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 2.58% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 3.11% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 5.02% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 4.93% | +1.42% |
Сравнение комиссий TIGR.L и CBND.L
TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CBND.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR.L и CBND.L
Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.22% | 6.72% | 6.50% | 6.26% | 4.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR.L and CBND.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for TIGR.L.
TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: L&G and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор