Сравнение TIGR.L с DRGG.L
TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from L&G - TIGR.L tracks the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 4.69%/yr for DRGG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGR.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGR.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.19%.
TIGR.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -7.21%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.73%
DRGG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.62%
Сравнение доходности по годам TIGR.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -7.21% | 0.84% | 5.37% | 5.93% | -8.86% | 1.49% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.19% | 5.68% | 3.04% | 0.01% | -5.38% | 2.21% |
Correlation
The correlation between TIGR.L and DRGG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between TIGR.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
TIGR.L
DRGG.L
Сравнение TIGR.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.02 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 14.36 | -15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR.L и DRGG.L
Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.01% | -27.95% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -1.65% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | -3.61% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -13.87% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -21.38% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 0.46% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR.L и DRGG.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.37% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 4.50% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 5.16% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.51% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 12.44% | -6.09% |
Сравнение комиссий TIGR.L и DRGG.L
TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR.L и DRGG.L
Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
TIGR.L L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.22% | 6.72% | 6.50% | 6.26% | 4.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR.L and DRGG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for TIGR.L.
TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор