Сравнение TIGIX с WWWEX
TIGIX (Timothy Plan Growth & Income Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TIGIX returned 3.37%/yr vs 15.03%/yr for WWWEX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TIGIX charges 1.02%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности TIGIX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGIX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TIGIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 3.37% против 15.03% соответственно.
TIGIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 3.37%
WWWEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам TIGIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGIX Timothy Plan Growth & Income Fund | 5.28% | 6.33% | 4.19% | 1.63% | -9.93% | 15.90% | 1.47% | 14.11% | -11.79% | 6.60% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | -0.12% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between TIGIX and WWWEX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between TIGIX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
TIGIX
WWWEX
Сравнение TIGIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.27 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.63 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGIX и WWWEX
Максимальная просадка TIGIX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGIX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -82.60% | +57.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -13.86% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -17.66% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -26.62% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -36.00% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -13.86% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -41.24% | +36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 5.84% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGIX и WWWEX
Текущая волатильность для Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) составляет 1.79%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.36% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 13.53% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 17.14% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 19.54% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 19.22% | -9.55% |
Сравнение комиссий TIGIX и WWWEX
TIGIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGIX и WWWEX
Дивидендная доходность TIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности WWWEX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGIX Timothy Plan Growth & Income Fund | 1.86% | 1.89% | 2.04% | 2.34% | 7.81% | 1.80% | 1.26% | 0.65% | 2.16% | 2.62% | 0.30% | 0.15% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.58% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TIGIX and WWWEX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to TIGIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, TIGIX dropped -25.03% vs WWWEX's -82.60%.
TIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGIX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор