Сравнение TIGIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TIGIX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGIX Timothy Plan Growth & Income Fund | 3.47% | 6.33% | 4.19% | 1.63% | -9.93% | 15.90% | 1.47% | 14.11% | -11.79% | 6.60% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGIX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции TIGIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.15% против 7.10% соответственно.
TIGIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.15%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGIX и TPDAX
TIGIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TIGIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TIGIX
TPDAX
Сравнение TIGIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.07 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.68 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.33 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 12.75 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TIGIX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGIX и TPDAX
Дивидендная доходность TIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGIX Timothy Plan Growth & Income Fund | 1.90% | 1.89% | 2.04% | 2.34% | 7.81% | 1.80% | 1.26% | 0.65% | 2.16% | 2.62% | 0.30% | 0.15% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGIX и TPDAX
Максимальная просадка TIGIX за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -22.29% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.58% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -17.58% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -22.29% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -6.56% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.94% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.98% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGIX и TPDAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) составляет 1.95%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 4.00% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 9.73% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 12.21% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 10.12% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 9.86% | -0.22% |