PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGGX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGGX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и WBREOX

2026 (YTD)2025
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		-2.25%17.91%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

TIGGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.37%
1 год
18.57%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.90%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с TIGGX:
TIGGX с SCHDTIGGX с FLCNXTIGGX с VPMAXTIGGX с FLCPXTIGGX с GSINXTIGGX с VFFSXTIGGX с FGJEX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с ASFYX

Сравнение комиссий TIGGX и WBREOX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

TIGGX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGGXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.67

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.47

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

1.79

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGGX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGGXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между TIGGX и WBREOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и WBREOX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		5.46%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и WBREOX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGGXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-19.07%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.12%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.23%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-2.87%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.98%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и WBREOX

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGGXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.34%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.66%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

20.07%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

19.52%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

19.52%

-4.33%