PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		-2.25%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%19.15%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TIGGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.31% соответственно.

TIGGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.37%
1 год
18.57%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.90%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с TIGGX:
TIGGX с SCHDTIGGX с FLCNXTIGGX с VPMAXTIGGX с VFFSXTIGGX с FGJEXTIGGX с FLCPXTIGGX с FNSTX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий TIGGX и SGOIX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

TIGGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.21

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.80

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.59

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

10.79

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.21

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между TIGGX и SGOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и SGOIX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		5.46%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и SGOIX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-35.54%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.35%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-21.39%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-24.79%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.91%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.57%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.72%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и SGOIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) составляет 5.41%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.40%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.85%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

13.64%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

11.77%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

11.37%

+3.82%