PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGGX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Pin Oak Equity (POGSX).

TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		-2.25%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%19.15%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции TIGGX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.32% соответственно.

TIGGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.37%
1 год
18.57%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.90%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с TIGGX:
TIGGX с SCHDTIGGX с FLCNXTIGGX с VPMAXTIGGX с FGJEXTIGGX с FLCPXTIGGX с FNSTXTIGGX с FSKAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий TIGGX и POGSX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

TIGGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGGXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.85

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.90

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.38

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

13.83

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGGXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между TIGGX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и POGSX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		5.46%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и POGSX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-89.46%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.96%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-29.81%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-33.05%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.97%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-36.91%

+29.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.68%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и POGSX

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.50%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

13.08%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

19.70%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.88%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.57%

-3.38%