Сравнение TIGGX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGGX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGGX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | -2.25% | 19.03% | 19.85% | 20.23% | -15.36% | 22.25% | 12.24% | 21.51% | -12.98% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
TIGGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.90%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGGX и GQEIX
TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
TIGGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
TIGGX
GQEIX
Сравнение TIGGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGGX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.45 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.69 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.77 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 1.97 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.45 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TIGGX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGGX и GQEIX
Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | 5.46% | 5.34% | 2.90% | 1.31% | 3.61% | 1.78% | 1.15% | 1.65% | 0.81% | 1.34% | 1.12% | 1.78% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGGX и GQEIX
Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -28.48% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -8.30% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -20.44% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.26% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -5.69% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.40% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGGX и GQEIX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGGX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.76% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.32% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 12.44% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.88% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.88% | -3.69% |