Сравнение TIGGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TIGGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | -2.25% | 19.03% | 19.85% | 20.23% | -15.36% | 22.25% | 12.24% | 21.51% | -9.63% | 19.15% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции TIGGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.56% соответственно.
TIGGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.90%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGGX и FSKAX
TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
TIGGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
TIGGX
FSKAX
Сравнение TIGGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.98 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.50 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.20 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.98 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TIGGX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGGX и FSKAX
Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGGX Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio | 5.46% | 5.34% | 2.90% | 1.31% | 3.61% | 1.78% | 1.15% | 1.65% | 0.81% | 1.34% | 1.12% | 1.78% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TIGGX и FSKAX
Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -35.01% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.42% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -25.39% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -35.01% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.20% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -4.05% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.60% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGGX и FSKAX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.41% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.52% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.85% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 18.69% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 17.42% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.44% | -3.25% |