PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
-2.25%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%19.15%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции TIGGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.56% соответственно.


TIGGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.37%
1 год
18.57%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.90%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий TIGGX и FSKAX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Доходность на риск

TIGGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.50

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.20

-0.24

TIGGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между TIGGX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и FSKAX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FSKAX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
5.46%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и FSKAX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIGGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-35.01%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.42%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-25.39%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-35.01%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-4.05%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.60%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и FSKAX

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.41% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIGGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.52%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.85%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

18.69%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.42%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.44%

-3.25%