PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с VJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и VJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VJPN.L с доходностью 16.32%.


TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.80%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*

VJPN.L

1 день
0.70%
1 месяц
6.43%
С начала года
16.32%
6 месяцев
16.26%
1 год
35.06%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и VJPN.L


2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing
16.32%18.86%9.05%14.00%-1.48%

Correlation

The correlation between TIGB.L and VJPN.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

TIGB.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LVJPN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.37

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.51

3.20

+9.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.64

10.40

+63.23

TIGB.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа VJPN.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и VJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LVJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.91

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.48

0.62

+4.85

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и VJPN.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки VJPN.L в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и VJPN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIGB.LVJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-25.19%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-10.68%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-13.45%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-5.26%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.29%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и VJPN.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIGB.LVJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.85%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

14.62%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

17.91%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

15.50%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

15.90%

-15.16%

Сравнение комиссий TIGB.L и VJPN.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VJPN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и VJPN.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VJPN.L в 2.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing
2.23%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы


TIGB.L and VJPN.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.L.

TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while VJPN.L is Japan Equities. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while VJPN.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.15% for VJPN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и VJPN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор