PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с VDCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и VDCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VDCA.L с доходностью 1.09%.


TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.78%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*

VDCA.L

1 день
-0.09%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.13%
3 года*
2.63%
5 лет*
3.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и VDCA.L


2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation
1.09%-1.67%7.39%0.12%8.71%

Correlation

The correlation between TIGB.L and VDCA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TIGB.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LVDCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.14

+1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.51

1.01

+11.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.64

2.82

+70.81

TIGB.L vs. VDCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа VDCA.L равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и VDCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LVDCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

0.78

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.48

0.28

+5.20

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и VDCA.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки VDCA.L в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и VDCA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIGB.LVDCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-15.72%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-5.00%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-8.97%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.30%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-6.93%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.80%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и VDCA.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIGB.LVDCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.81%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

5.03%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

6.50%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

8.26%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

8.90%

-8.16%

Сравнение комиссий TIGB.L и VDCA.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и VDCA.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как VDCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TIGB.L and VDCA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.

TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.09% for VDCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и VDCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор