Сравнение TIGB.L с VDCA.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Short-Term Bond funds - TIGB.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while VDCA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 2.63%/yr for VDCA.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VDCA.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и VDCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VDCA.L с доходностью 1.09%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDCA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGB.L и VDCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.09% | -1.67% | 7.39% | 0.12% | 8.71% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and VDCA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
VDCA.L
Сравнение TIGB.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | VDCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.14 | +1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 1.01 | +11.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 2.82 | +70.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 0.78 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 0.28 | +5.20 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и VDCA.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки VDCA.L в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и VDCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -15.72% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.00% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -8.97% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.30% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -6.93% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.80% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и VDCA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.81% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 5.03% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 6.50% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.26% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.90% | -8.16% |
Сравнение комиссий TIGB.L и VDCA.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и VDCA.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как VDCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and VDCA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.09% for VDCA.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и VDCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор