PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDCA.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDCA.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDCA.L returned 2.55%/yr vs 13.71%/yr for SPX5.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDCA.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDCA.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDCA.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.26%.

VDCA.L

1 день
-0.09%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.12%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

SPX5.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDCA.L и SPX5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.68%5.87%5.54%5.39%-3.80%-0.21%3.56%4.32%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%18.83%

Correlation

The correlation between VDCA.L and SPX5.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VDCA.L:
VDCA.L с XAID.LVDCA.L с BBIL.LVDCA.L с CBE3.LVDCA.L с LYP6.DEVDCA.L с VUAA.LVDCA.L с VHVG.LVDCA.L с TIGB.L
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

VDCA.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDCA.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCA.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.51

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.62

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

3.22

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.78

13.86

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDCA.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDCA.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDCA.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCA.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.94

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VDCA.L и SPX5.L

Максимальная просадка VDCA.L за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDCA.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCA.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.85%

-33.47%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-8.64%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

-18.43%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.43%

-25.18%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.54%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.72%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.01%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VDCA.L и SPX5.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) составляет 0.56%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VDCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCA.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.57%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

7.95%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

11.07%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

15.55%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

16.06%

-12.60%

Сравнение комиссий VDCA.L и SPX5.L

И VDCA.L, и SPX5.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDCA.L и SPX5.L

VDCA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDCA.L and SPX5.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDCA.L and SPX5.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

VDCA.L is categorized as Short-Term Bond, while SPX5.L is S&P 500. VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDCA.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор