PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDCA.L с BBIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDCA.L с BBIL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) and BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) are both Short-Term Bond funds - VDCA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year while BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDCA.L returned 2.55%/yr vs 3.35%/yr for BBIL.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VDCA.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for BBIL.L.

Доходность

Сравнение доходности VDCA.L и BBIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDCA.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 1.43%.

VDCA.L

1 день
-0.09%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.12%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

BBIL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDCA.L и BBIL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.68%5.87%5.54%5.39%-3.80%-0.21%3.56%1.98%
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc		1.43%4.31%5.16%4.90%1.08%-0.03%0.75%0.92%

Correlation

The correlation between VDCA.L and BBIL.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VDCA.L:
VDCA.L с XAID.LVDCA.L с SPX5.LVDCA.L с CBE3.LVDCA.L с LYP6.DEVDCA.L с VUAA.LVDCA.L с VHVG.LVDCA.L с TIGB.L
Часто сравнивают с BBIL.L:
BBIL.L с VDST.LBBIL.L с UB74.LBBIL.L с CBE3.LBBIL.L с TIGB.LBBIL.L с CU31.LBBIL.L с IBTA.LBBIL.L с XUT3.L

Доходность на риск

VDCA.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDCA.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCA.LBBIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
9.40

-6.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
21.02

-16.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

4.45

-2.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

53.35

-48.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.78

278.46

-258.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDCA.L vs. BBIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDCA.L на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа BBIL.L равного 9.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDCA.L и BBIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCA.LBBIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

9.40

-6.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

8.68

-7.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

7.40

-6.57

Просадки

Сравнение просадок VDCA.L и BBIL.L

Максимальная просадка VDCA.L за все время составила -9.85%, что больше максимальной просадки BBIL.L в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDCA.L и BBIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCA.LBBIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.85%

-0.29%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-0.07%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

-0.10%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.43%

-0.24%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.02%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-0.03%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VDCA.L и BBIL.L

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VDCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCA.LBBIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.14%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

0.32%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

0.42%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

0.39%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

0.36%

+3.10%

Сравнение комиссий VDCA.L и BBIL.L

VDCA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBIL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDCA.L и BBIL.L

Ни VDCA.L, ни BBIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDCA.L and BBIL.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BBIL.L.

VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and J.P. Morgan. Their fees differ too: 0.09% for VDCA.L and 0.10% for BBIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDCA.L и BBIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор