График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) показал доход в 0.18% с начала года и 4.39% за последние 12 месяцев.
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VDCA.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.52% | -0.54% | 0.18% | |||||||||
| 2025 | 0.34% | 0.76% | 0.50% | 0.42% | 0.22% | 0.77% | 0.22% | 0.82% | 0.50% | 0.23% | 0.63% | 0.33% | 5.87% |
| 2024 | 0.58% | -0.11% | 0.45% | -0.27% | 0.94% | 0.56% | 1.00% | 1.17% | 0.86% | -0.51% | 0.48% | 0.27% | 5.54% |
| 2023 | 0.96% | -0.53% | 0.82% | 0.54% | -0.15% | -0.10% | 0.55% | 0.35% | -0.06% | 0.27% | 1.57% | 1.05% | 5.39% |
| 2022 | -0.84% | -0.60% | -1.47% | -0.71% | 0.60% | -0.93% | 0.76% | -0.64% | -1.25% | -0.46% | 1.14% | 0.58% | -3.80% |
| 2021 | 0.06% | -0.18% | 0.06% | 0.23% | 0.13% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | -0.09% | -0.38% | -0.13% | -0.03% | -0.21% |
Метрики бенчмарка
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation: годовая альфа составляет 2.70%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.02.2019.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.92%) было выше, чем в снижении (2.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.92%
- Участие в снижении
- 2.58%
Комиссия
Комиссия VDCA.L составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDCA.L имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDCA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.90 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.39 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.40 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | 6.61 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VDCA.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation показал максимальную просадку в 9.85%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.85% | 6 мар. 2020 г. | 11 | 20 мар. 2020 г. | 39 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -6.43% | 14 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | 291 | 14 дек. 2023 г. | 569 |
| -1.14% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 9 | 28 апр. 2025 г. | 14 |
| -0.8% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.61% | 25 сент. 2024 г. | 30 | 5 нояб. 2024 г. | 22 | 5 дек. 2024 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...