PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGB.L с IWDP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGB.L с IWDP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 5.75%/yr for IWDP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.L.

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и IWDP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IWDP.L с доходностью 6.86%.

TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.80%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDP.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.89%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.59%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и IWDP.L

2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist		1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		6.86%1.71%1.22%4.00%-9.00%

Correlation

The correlation between TIGB.L and IWDP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP

Часто сравнивают с TIGB.L:
TIGB.L с FRNU.DETIGB.L с BKLNTIGB.L с EQQU.LTIGB.L с EQGB.LTIGB.L с CBE3.LTIGB.L с BBIL.LTIGB.L с FTWG.L
Часто сравнивают с IWDP.L:
IWDP.L с TRET.DEIWDP.L с IUSP.LIWDP.L с VNQIWDP.L с HPRO.LIWDP.L с BIRDXIWDP.L с BBOX.LIWDP.L с ZPRP.DE

Доходность на риск

TIGB.L vs. IWDP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.L
Ранг доходности на риск IWDP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c IWDP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGB.LIWDP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
1.05

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05
1.55

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.18

+1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.51

1.33

+11.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.64

4.13

+69.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGB.L vs. IWDP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа IWDP.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и IWDP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGB.LIWDP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.05

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.48

0.26

+5.22

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и IWDP.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки IWDP.L в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и IWDP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGB.LIWDP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-58.29%

+57.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-8.61%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-16.50%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.40%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-11.23%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.78%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и IWDP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGB.LIWDP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.00%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

8.45%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

10.89%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

13.76%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

15.54%

-14.80%

Сравнение комиссий TIGB.L и IWDP.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и IWDP.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности IWDP.L в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP		3.03%3.13%3.17%3.14%3.56%2.17%3.11%3.03%3.82%3.05%2.96%2.93%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist		3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIGB.L and IWDP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.

TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while IWDP.L is REIT. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.59% for IWDP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и IWDP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор