PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.04%.


TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.78%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и FWRA.L


2026 (YTD)202520242023
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%2.66%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
12.04%13.65%20.13%8.18%

Correlation

The correlation between TIGB.L and FWRA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

TIGB.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.48

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.51

4.31

+8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.64

16.44

+57.20

TIGB.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа FWRA.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

2.53

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.48

1.44

+4.04

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и FWRA.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и FWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIGB.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-17.86%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-6.91%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.09%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.82%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIGB.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.63%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

9.27%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

11.78%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

12.92%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

12.92%

-12.18%

Сравнение комиссий TIGB.L и FWRA.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и FWRA.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы


TIGB.L and FWRA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while FWRA.L is Global Equities. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор