Сравнение TIGB.L с FWRA.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, TIGB.L returned 3.78% vs 29.83% for FWRA.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.04%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGB.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 2.66% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.04% | 13.65% | 20.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and FWRA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
FWRA.L
Сравнение TIGB.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.48 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 4.31 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 16.44 | +57.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 2.53 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 1.44 | +4.04 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и FWRA.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -17.86% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -6.91% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.09% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.82% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 3.63% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 9.27% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 11.78% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 12.92% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 12.92% | -12.18% |
Сравнение комиссий TIGB.L и FWRA.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и FWRA.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and FWRA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while FWRA.L is Global Equities. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор