Сравнение TIDDX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TIDDX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIDDX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIDDX T. Rowe Price International Discovery Fund Class I | -1.33% | 25.73% | 3.81% | 13.38% | -30.23% | 7.45% | 38.95% | 17.67% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TIDDX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
TIDDX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.47%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIDDX и VFSAX
TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
TIDDX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
TIDDX
VFSAX
Сравнение TIDDX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIDDX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.06 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.63 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.49 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 9.78 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIDDX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIDDX и VFSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIDDX и VFSAX
Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIDDX T. Rowe Price International Discovery Fund Class I | 5.35% | 5.28% | 4.36% | 2.24% | 3.17% | 15.55% | 4.39% | 1.51% | 6.38% | 3.11% | 2.50% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIDDX и VFSAX
Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIDDX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -39.86% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.48% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.76% | -33.81% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -9.36% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -9.42% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.92% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIDDX и VFSAX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIDDX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.64% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.11% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.58% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 14.90% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.03% | -0.50% |